Seperti yang saya sebutkan di ujung terakhir, saya memutuskan untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa seseorang bisa membuat uang dengan sembarang. Saya merancang sebuah sistem yang 10 komoditas yang diperdagangkan selama sepuluh tahun. Itu selalu di pasar pada semua sepuluh posisi sehingga ketika itu keluar, Anda harus masuk kembali panjang atau pendek, didasarkan pada koin flip. Saya juga menambahkan $100 dalam slip dan komisi untuk setiap posisi, jadi saya harus mengatasi potensi yang sangat besar perdagangan biaya ditambah fakta bahwa entri acak.
Sekarang ketika Anda berpikir tentang gagasan entri acak, Anda menyerahkan setiap keuntungan yang memiliki edge tertentu Anda. Satu-satunya cara Anda mungkin dapat membuat uang adalah untuk kadang-kadang menangkap tren yang kuat dan pastikan bahwa kerugian Anda tidak terlalu besar dan bahwa Anda praktek ukuran posisi tepat.
Bagaimana Anda keluar Anda dapat membantu Anda menangkap tren yang kuat? Nah, dalam sistem sembarang hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa ketika Anda keluar, Anda akan masuk kembali ke dalam perdagangan lagi dan kehilangan $100 untuk slip dan komisi. Jadi, Anda ingin keluar awal Anda cukup besar untuk memastikan bahwa Anda tidak keluar sangat sering. Pada saat yang sama, Anda tidak ingin untuk masuk ke dalam tren dalam arah yang salah, yang akan menyebabkan Anda untuk menumpuk kerugian besar. Jadi, untuk membuat sistem sembarang bekerja, aku perlu berhenti awal yang cukup besar untuk menjaga saya di pasar sementara itu hanya membuat acak kebisingan jenis gerakan atau bergerak ke samping. Dan satu keluar seperti tiga kali 20 hari volatilitas atau rata-rata rentang benar.
Saya juga menyukai sederhana, jadi saya membuat abort keluar dan keuntungan mengambil keluar sangat mirip. Aku hanya membuntuti tiga kali (20 hari) rata-rata rentang benar dari harga penutupan. Dengan demikian, jika harga bergerak dalam mendukung saya, begitu pula trailing stop. Dan jika volatilitas menyusut, kemudian berhenti juga akan bergerak dalam mendukung saya.
Sebagai akibat dari ini keluar, 1) saya mampu untuk menginap di samping pasar lama dan tidak bisa berhenti keluar; 2) jika aku memasuki terhadap tren, aku berhenti keluar dengan cepat dan mudah-mudahan enter acak akan kembali masuk ke arah tren, dan 3) jika aku cukup beruntung untuk masuk ke arah tren, maka saya berhenti membuatku dalam tren untuk waktu yang lama. Itu yang mudah. Dan dengan keluar sederhana sistem sembarang mampu mengikuti aturan emas perdagangan (mengurangi kerugian pendek dan membiarkan keuntungan menjalankan) dan dengan demikian membuat uang secara keseluruhan.
Bab 10 edisi baru perdagangan cara Anda kebebasan finansial berkaitan dengan keluar jenis abort (yaitu, Anda berhenti yang awal) dengan sangat rinci. Ketika Anda berpikir tentang ini keluar, itu apa dirancang untuk melakukan adalah menentukan apa 1R adalah untuk Anda.
Pada kenyataannya, ada dua jenis berhenti - ketat berhenti berarti 1R yang kecil, dan lebar berhenti berarti 1R itu besar. Masing-masing memiliki beberapa keuntungan yang berbeda. Halte berbagai membuat Anda dalam perdagangan untuk waktu yang lama dan memberikan kesempatan untuk mulai bekerja untuk Anda. Dengan demikian, jika Anda ingin menjadi benar, Anda memiliki lebih banyak kesempatan dengan lebar berhenti. Contoh-contoh ini mungkin tiga kali volatilitas berhenti hanya disebutkan untuk sistem entri acak dan stop 25% retracement yang bekerja cukup baik untuk ekuitas.
Jenis lain dari berhenti adalah halte sempit yang mendefinisikan 1R sebagai jumlah yang sangat kecil. Jika Anda ingin menjadi benar, maka Anda tidak ingin berhenti semacam ini karena Anda akan berhenti keluar banyak. Namun, jika Anda ingin besar R-beberapa keuntungan, maka Anda akan menemukan beberapa keuntungan untuk berhenti ketat.
Mari kita lihat sebuah contoh, misalnya Anda membeli $50 saham ketika itu pecah dari konsolidasi dengan kekuatan. Jika Anda menempatkan stop Anda di bawah konsolidasi, mengatakan pada $45, maka Anda mungkin akan benar banyak. Namun, jika saham naik $10 harga, Anda akan memiliki hanya membuat dua kali risiko atau 2R Anda.
Tapi seandainya Anda menempatkan Anda berhenti di di $49, dolar jauhnya. Jika langkah memiliki kuasa di balik itu, kemudian saham harus terus bergerak dan Anda tidak akan berhenti keluar. Selain itu, jika saham naik $10, Anda sekarang telah membuat keuntungan 10R atau 10 kali risiko awal Anda. Pada kenyataannya, Anda bisa dihentikan keluar 3 kali berturut-turut, mendapatkan tiga 1R kerugian, dan kemudian membuat keuntungan 10R. Anda adalah benar 25% dari waktu, tapi keuntungan Anda total 7R.
Pengaturan awal stop loss Anda benar-benar membantu Anda menentukan R-beberapa distribusi yang sistem Anda akan menghasilkan. Ada banyak isu-isu kompleks yang terlibat, melampaui mereka hanya disebutkan, jadi saya merekomendasikan bahwa Anda melihat pada bab 10 edisi baru perdagangan cara Anda kebebasan finansial.
Dr Van K Tharp
